Key takeaways

• Banktoezichthouders moeten risico’s van individuele entiteiten nauwkeurig onderzoeken, niet alleen risico’s op groepsniveau.
• Verbeterde monitoring- en rapportage-instrumenten zijn nodig, waaronder frequentere liquiditeitsrapportage en meer details over financiering.
• Internationale samenwerking is essentieel om liquiditeitsrisico’s bij mondiale banken effectief aan te pakken.

Volgens een recent rapport van de Bank for International Settlements (BIS) moeten banktoezichthouders de liquiditeitsrisico’s van individuele entiteiten binnen wereldwijde banken onder de loep nemen in plaats van zich alleen te richten op risico’s op groepsniveau. Dit meldt het persagentschap Reuters.

De BIS, die centrale banken wereldwijd vertegenwoordigt, benadrukte dit punt in haar onderzoek naar de bancaire onrust van vorig jaar. Hoewel het rapport erkent dat de huidige controle-instrumenten over het algemeen effectief zijn en dat liquiditeitsregels alleen bankruns niet volledig kunnen voorkomen in het tijdperk van digitaal bankieren en directe toegang tot informatie, benadrukt het de noodzaak van verbeterd toezicht.

Herevaluatie regelgeving

De dramatische noodovername van Credit Suisse door UBS heeft geleid tot een herevaluatie van de vraag of de bestaande liquiditeitsregels die na de financiële crisis van 2008 zijn opgesteld nog wel toereikend zijn. Deze regels bleken onvoldoende om de crisis van vorig jaar af te wenden toen klanten op ongekende schaal geld bij banken weghaalden. Bij Credit Suisse werden binnen enkele dagen miljarden aan deposito’s opgenomen, waardoor de ogenschijnlijk aanzienlijke kasreserves uitgeput raakten.

Geavanceerde bewaking en rapportage

De liquiditeitsdekkingsratio (LCR), geïntroduceerd na de financiële crisis van 2008, is een cruciale indicator geworden voor het vermogen van banken om aan de vraag naar contanten te voldoen. De LCR verplicht banken om voldoende activa aan te houden die kunnen worden omgezet in contanten om gedurende een periode van 30 dagen significante liquiditeitsstress te weerstaan.

Om het toezicht te versterken, suggereert het BIS-rapport verbeteringen zoals een hogere frequentie van bankliquiditeitsrapportage, meer details over hoe banken worden gefinancierd en het toepassen van deze instrumenten op individuele entiteiten binnen bankgroepen. Er is ook een discussie gaande tussen Europese regelgevers over het mogelijk verkorten van de acute stressperiode voor het meten van de buffers die banken nodig hebben, misschien tot één of twee weken.

Internationale samenwerking

Zwitserland heeft dit jaar nieuwe liquiditeitsregels ingevoerd, waardoor UBS meer liquiditeit moet aanhouden in geval van stress, hoewel de Zwitserse regering benadrukt dat het aanpakken van liquiditeitsvereisten een wereldwijde inspanning moet zijn. Het BIS-rapport onderstreept dat het belangrijk is dat toezichthouders de risicodynamiek binnen bankgroepen nauwlettend in de gaten houden, ook op het niveau van individuele entiteiten en subgroepen. Daarnaast moeten toezichthouders rekening houden met mogelijke beperkingen op kapitaal- en liquiditeitsoverdrachten binnen bankgroepen als gevolg van nationale wetten of interne praktijken.

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!